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Python金融应用编程:衍生品定价和套期保值的随机过程 43912019-06-13原文链接：http://tecdat.cn/?p=5620随机过程对定量融资的许多方面都很有用，包括但不限于衍生品定价，风险管理和投资管理。这些应用程序将在本文后面进一步详细讨论。本节介绍了量化融资中使用的一些流行的随机过程及其在Python中的实现。模型参数模型参数类包含以下随机过程使用的所有参数。为了便于理解，这些参数的前缀是它们所用的随机过程的名称。随机过程的校...
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249KB 股指期货套期保值实证分析
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2015-04-13国债期货的套期保值代码，能够辅助确定最优套保率，并检验套保的效果
182KB 论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf
2019-09-20论文研究-基于ε-套期保值策略的资本资产定价方法.pdf, 在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法
911KB 论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf
2019-09-20论文研究-基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究.pdf, 分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型.通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在
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2020-01-16沪深300股指期货动态套期保值率研究 基于MVGARCH模型，王吉培，王开业，本文对股指期货的动态最优套期保值率和效率评价进行了探索性的研究。在引入多元Scalar BEKK模型、Diagonal
368KB 论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf
2019-09-19论文研究-基于随机Lagrange方法的最优套期保值策略.pdf, 将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机Lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理
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2021-01-15p 在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。 建立了最优动态套期保值策略的随 机微分对策数学
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968KB 论文研究-基于马尔可夫状态转换方法的套期保值.pdf
2019-09-20论文研究-基于马尔可夫状态转换方法的套期保值.pdf, 中国商品期货市场由于各种因素影响导致期现关系的高、低波动状态发生变化, 这对套期保值产生重要影响, 将马尔可夫状态转换方法引入到中国商品期货市
304KB 论文研究 - 信息不对称视角下的股指期货最优套期保值策略
2020-05-15本文基于两种不同的风险度量标准，研究了信息不对称情况下的股指期货最优套期保值策略，并探讨了内幕信息对套期保值效果的影响。 通过仿真分析可以看出，利用内幕信息对冲人可以在一定程度上节省对冲成本，这也解释
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2019-09-20论文研究-基于Copula的最小方差套期保值比率.pdf, 提出了套期保值的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在最小方差套期保值模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关
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2020-01-16非正态分布下VaR的套期保值模型研究，周勤彦，陈金龙，本文首先介绍非正态分布下计算VaR的参数方法，然后以此为基础，确定一定置信度下，使VaR最小的的套期保值比率，并将这种方法运用于
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2020-01-30基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究，陈贤滨，王斌会，在最小CVaR最优套期保值比的基础上，采用极差收益率通过DC-t-MSV模型对沪深300指数及其股指期货间的动态相依结构及波动率进行建模，利
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2020-01-15基于双侧风险度量方法的期货最优套期保值比率研究，张成慧，严定琪，本文采用双侧风险度量方法，建立了基于双侧风险最小的期货套期保值优化模型。研究结果表明：（1）双侧风险度量方法能为投资者提�
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2020-02-19沪深300股指期货套期保值的实证研究，张鹭，，长期以来，对我国股指期货套期保值研究的都是采用仿真模拟数据，本文则选取2010年4月16日自沪深300股指期货推出之日至2010年12月24日的
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2020-01-16燃料油期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，国内企业套期保值频频巨亏凸显内部风险控制和政府监管的不足。本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( EC
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2020-01-16沪深300股指期货动态套期保值率研究 基于分位数回归和状态空间模型，王吉培，王开业，随着全球金融市场的发展和金融创新的深化，金融市场的波动性和脆弱性也不断加剧，如何度量的金融收益率的风险值是金融风险
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2020-03-02沪铜套期保值比例及效率的实证分析，陈青，，本文以沪铜期货的多头套期保值为研究对象，分别利用OLS模型、ECM 模型和GARCH模型对一月期铜和三月期铜的套期保值比例及保值效果进行
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2020-02-12基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究，瞿慧，徐冰慧，金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差，给动态套期保值带来了挑战。因此，进行更为精准的跳跃识别，并将其合理纳入
本文链接： http://deltaresearch.immuno-online.com/view-748259.html
